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ACF和PACF都很小的时间序列怎么建模
joannahelen
6588 5
2013-03-17
分析一个时间序列，ACF和PACF都是只有零处值为1，其他的阶数都在95%的区间内；
屏幕快照 2013-03-16 8.38.58 PM.png 屏幕快照 2013-03-16 8.38.37 PM.png

QQ plot检验是这样的；

屏幕快照 2013-03-16 8.41.30 PM.png

Ljung-Box检验结果是
Box-Ljung test
   data:  X
   X-squared = 31.5829, df = 20, p-value = 0.04795

不是白噪声。

那么这个序列能怎么建模呢？


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joannahelen
2013-3-21 03:24:31
有没有知道的大神帮个忙？实在做不出了。。。。。
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waterhorse
2013-3-21 12:18:48
This is a tricky one. It seems that there are some bigger spikes in the ACF. You may want to try MA with order 4, 10, 17 and 19 then check the residuals after fitting the model.
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joannahelen
2013-3-22 10:01:33
waterhorse 发表于 2013-3-21 12:18
This is a tricky one. It seems that there are some bigger spikes in the ACF. You may want to try MA  ...
但是ACF也都在95% confidence interval之内啊，整体看ACF和PACF还是蛮像白噪声的。。。。。。
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waterhorse
2013-3-22 11:11:23
Please try Ljung-Box test with different lags (8, 12, 16 etc). I guess some of the results should support no autocorrelations. Your test with 20 lags may be one of the occasions that give you an exceptional result.
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daisong
2013-6-24 10:44:10
waterhorse 发表于 2013-3-22 11:11
Please try Ljung-Box test with different lags (8, 12, 16 etc). I guess some of the results should su ...
这个是arma(3,1)的残差检验图，是不是表示有长记忆？
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