模型一
Invt(投资现金流出) =β1Invt-1 +β2growtht-1+β3roa t-1+β4lev t-1+β5cash t-1
+β6age t-1 +β7size t-1 + ∑YEAR +∑INDURSTRY+overI(残差)
模型二
overI=β1fcf(净经营现金流)+β2growtht-1+β3roa t-1+β4lev t-1
+β5cash t-1+β6age t-1 +β7size t-1 + ∑YEAR +∑INDURSTRY
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夏目贵志 发表于 2015-12-3 13:22 这个。。。除非有人正好熟悉这篇文章，否则很难回答这个问题啊。而且也可能跟你的数据有关系。友情帮顶了。
心以澄清 发表于 2015-12-4 10:52 谢谢了！现在已经解决了，是样本选择的问题。
夏虫可以语冰 发表于 2016-1-5 15:44 我最近也在做过度投资模型回归问题，真的想请问下这个回归代码大概是怎样的，就是因为等式左右俩边日期不 ...
边沁6190 发表于 2016-1-3 19:51 大神，请问对于Richardson(2006)的模型设计有没有什么具体的要求？比如：R2，Adj-R2，显著性，共线性等等。 ...
心以澄清 发表于 2016-1-12 19:31 这个由两种处理方法，一种是等式右边的用年初数据；另一种就是生成滞后项（比如说05年的数据，滞后一期就 ...
若为向北驱疲马8 发表于 2016-2-19 15:24 楼主，我做的残差也别小。。你的样本是怎么调整的？跪求。。。deadline崩溃中
夏虫可以语冰 发表于 2016-1-4 09:32 我想问下你一个模型怎样回归的，因为等式右边是去年的数据，而投资变量是今年的数据，怎样写这个代码去回归 ...
夏虫可以语冰 发表于 2016-1-12 20:44 恩恩，已经得到解决了，就是你说的这种方法，thank you all the same
核桃的味道 发表于 2016-3-12 10:17 您好! 我也在用这个残差度量模型，可不可以请教一下您！qq 1139973557
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