小白求助 eviews

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收藏 2015-12-05

我拿了澳元对美元的日收益率时间序列数据，我想做ARMA模型的，然后先ADF验证了是平稳的，之后在不差分的情况下看偏自相关和自相关图发现，没有很明显的拖尾与结尾，请问应该怎么样确定ARMA模型的P Q阶数

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2015-12-5 15:55:13

收益率序列不存在ARMA效应是可能的，建立ARCH倒是可以

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2015-12-5 19:20:47

crystal8832 发表于 2015-12-5 15:55
收益率序列不存在ARMA效应是可能的，建立ARCH倒是可以

那我如果一定要建立一个arma模型，你知道什么数据可以嘛？我要交一个arma模型的作业

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2015-12-5 23:12:07

钢哥学雷锋发表于 2015-12-5 19:20
那我如果一定要建立一个arma模型，你知道什么数据可以嘛？我要交一个arma模型的作业

看下cpi！~

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