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1892 0
2015-12-05
本人菜鸟,看了好久用IRDataCurve函数画出了一天的即期利率曲线,但是不知道怎么得出具体时间点的数值,比如1、3、5年期的即期利率;第二画图的时候希望横坐标显示的是从0开始的剩余年限而不是年份,因为是写论文用,直接上年份不直观;第三,要做的不只是一天的数据,可否写M文件来快捷得到很多天的图像和对应点的即期利率。下面是画图和脱靴的大致程序和数据,a、b分别是成交日期和债券到期日,d是票面利率,e是付息间隔,f是剩余期限。希望有大神指点一番,本人QQ  377899690。谢谢。1、 CurveSettle =datenum('2015-05-08');2、InstrumentTypes ={'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond';'Bond'};
3、Instruments =[a b c];
4、InstrumentCouponRate=d;
5、InstrumentPeriod=e;
6、bootModel= IRDataCurve.bootstrap('Discount', CurveSettle, ...
     InstrumentTypes, Instruments,'InterpMethod','linear',...     'InstrumentCouponRate',InstrumentCouponRate,'InstrumentPeriod',InstrumentPeriod);7、PlottingDates =daysadd(CurveSettle,30:30:30*360,1);
     plot(PlottingDates, getParYields(bootModel, PlottingDates),'r')     ylim([0 .06])     datetick

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