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构建向量自回归模型VAR（p）（说明参数p的确定方法）考察模型中的脉冲相应和方差分析
rongjiangzheng
5026 7
2015-12-06
悬赏 90 个论坛币 已解决
日期GDP(绝对值）M1上证指数修改
2003年第一季度

28,861.80

71200.37

1507.51

1396.25

2003年第二季度

31,007.1

73340.77

1528.047

1447.01

2003年第三季度

33,460.4

77449.88

1421.713

1537.55

2003年第四季度

42,493.5

81733.53

1413.967

1473.08

2004年第一季度

33,420.60

84392.61

1669.31

1396.25

2004年第二季度

36,985.3

87003.72

1516.887

1447.01

2004年第三季度

39,561.7

89182.2

1374.987

1537.55

2004年第四季度

49,910.7

93046.81

1309.31

1473.08

2005年第一季度

39,117.40

94879.06

1226.37

1114.60

2005年第二季度

42,795.2

96332.33

1100.277

1121.87

2005年第三季度

44,744.4

99338.6

1133.813

1120.40

2005年第四季度

58,280.4

104385.5

1117.91

1241.38

2006年第一季度

45,315.80

106114.9

1285.127

2053.38

2006年第二季度

50,112.7

109316.9

1584.347

1662.22

2006年第三季度

51,912.8

114770.9

1674.597

1517.96

2006年第四季度

68,973.1

122013.4

2204.25

1259.84

2007年第一季度

54,755.90

127541.2

2950.723

5424.60

2007年第二季度

61,243.00

131267.2

3924.35

4744.66

2007年第三季度

64,102.2

139940.8

5081.057

3831.12

2007年第四季度

85,709.2

148406.4

5363.31

2866.81

2008年第一季度

66,283.80

151971.8

4068.213

1903.78

2008年第二季度

74,194.00

153286.6

3287.52

2513.25

2008年第三季度

76,548.3

155877.1

2489.203

3373.54

2008年第四季度

97,019.3

160412.7

1806.937

4400.62

2009年第一季度

69,816.90

169301.9

2149.213

3077.43

2009年第二季度

78,386.7

184459.1

2689.953

3011.56

2009年第三季度

83,099.7

199330.7

2953.077

2613.09

2009年第四季度

109,599.7

213346.8

3156.097

2087.78

2010年第一季度

82,613.40

227758

3050.113

2870.28

2010年第二季度

92,265.4

236995.9

2620.377

2593.69

2010年第三季度

97,747.9

242942.2

2643.987

2725.05

2010年第四季度

128,886.1

259785

2869.033

3066.89

2011年第一季度

97,101.20

262407.1

2874.617

2368.31

2011年第二季度

108,674.2

270239.8

2805.687

2597.97

2011年第三季度

115,443.7

271430.5

2542.763

2828.72

2011年第四季度

151,662.9

282605.6

2322.813

2853.96

2012年第一季度

108,472.00

272773.5

2327.963

2078.58

2012年第二季度

119,531.1

280388.8

2331.327

2109.76

2012年第三季度

125,738.4

285206.1

2079.107

2337.76

2012年第四季度

165,728.6

297445.1

2106.043

2318.35

2013年第一季度

118,862.10

306076.7

2329.21

2164.33

2013年第二季度

129,162.4

310450.9

2152.57

2076.80

2013年第三季度

139,075.8

312337.6

2088.947

2186.33

2013年第四季度

181,744.9

327197.3

2159.343

2331.58

2014年第一季度

128,212.70

319736.5

2040.897

2626.39

2014年第二季度

140,831.4

331268.4

2037.967

2208.00

2014年第三季度

188,361.8

330196.9

2260.877

2041.71

2014年第四季度

178,732.8

337596.1

2779.233

2054.45

2015年第一季度

147,961.80

339919.7

3422.853

4381.63

2015年第二季度

166,216.4

345185.7

4443.537

3326.46

最佳答案

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Included observations: 45 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -19.88286 NA 3.40e-05 1.061460 1.222053 1.121327 1 165.2060 329.0468 1.86e-08 -6.453599 -5.650638 -6.154263 2 194.5219 46.90551 1.05e-08 -7.045419 -5.600089 -6.506614 3 221.0231 37.69050 6.87e-09 -7.512136 -5.424437 -6.733863 4 292.2827 88.67869* 6.45e-10* -9.968121 -7.238053* -8.950379* 5 308 ...
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DF89HB6686
2015-12-6 19:17:07
Included observations: 45                                               
                                               
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0        -19.88286        NA          3.40e-05         1.061460         1.222053         1.121327
1         165.2060         329.0468         1.86e-08        -6.453599        -5.650638        -6.154263
2         194.5219         46.90551         1.05e-08        -7.045419        -5.600089        -6.506614
3         221.0231         37.69050         6.87e-09        -7.512136        -5.424437        -6.733863
4         292.2827          88.67869*          6.45e-10*        -9.968121         -7.238053*         -8.950379*
5         308.4298         17.22351         7.48e-10         -9.974656*        -6.602219        -8.717445
                                               
4阶最好
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DF89HB6686
2015-12-6 21:11:05
4个变量均要吗？
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DF89HB6686
2015-12-6 21:15:16
不平稳的VAR，要处理
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rongjiangzheng
2015-12-7 12:13:25
DF89HB6686 发表于 2015-12-6 21:24
Included observations: 45                                               
                                               
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
三个变量，后面上证指数用修改后的
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DF89HB6686
2015-12-7 19:21:33
VAR Lag Order Selection Criteria                                               
Endogenous variables: LNGDP LNM1 LNSG                                                
Exogenous variables: C                                                
Date: 12/07/15   Time: 19:12                                               
Sample: 1 50                                               
Included observations: 45                                               
                                               
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0        -16.09467        NA          0.000469         0.848652         0.969096         0.893552
1         133.0163         271.7134         9.28e-07        -5.378504        -4.896727        -5.198902
2         140.9432         13.38767         9.79e-07        -5.330811        -4.487702        -5.016508
3         148.5201         11.78627         1.06e-06        -5.267561        -4.063120        -4.818558
4         206.6730          82.70627*          1.23e-07*        -7.452132         -5.886358*         -6.868427*
5         216.1383         12.19974         1.26e-07         -7.472813*        -5.545706        -6.754407
                                               
* indicates lag order selected by the criterion                                               
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)                                               
FPE: Final prediction error                                               
AIC: Akaike information criterion                                               
SC: Schwarz information criterion                                               
HQ: Hannan-Quinn information criterion                                               
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