这是我之前在别处看到的一份文件，上面就是如下介绍的，但是我对这个表述不是很理解，求大神给讲解！或者对此话题感兴趣的，可以一起来探讨一下~

1. 分析数据起止时间越长越好？

    不是，大部分商品在近两年陆续开通的夜盘，分析数据再早无意，选取近两年最合适。

2. 回撤大点无所谓？

    不是，回撤超过保证金，如果用1手保证金的钱做程序化正好赶上回撤期，意味着本金能亏完。理论回撤值不能超过保证金的80%，这样才能有回旋的余地。

3. 收益率越高越好？

     不是，收益取决于策略的适应性，一般每年的收益率都超过保证金一半实盘就肯定盈利。

4. 指令价模型不好？

     不是，出现信号就下单的指令价模型在实盘中，超价委托会全部成交，能达到和测试报告99%的吻合；选择收盘价下单的模型，测试的周期越大，误差越大，测试报告参考意义就越小。一个活跃的品种K线走完再执行止盈或止损，很可能会产生无法估量的损失。比如一笔交易止损定100个点，亏100点后还要等K线走完再执行，可能要亏损500点。

    以上便是那份文件呈现的误区解释，关于收益率，和指令价模型这两点，我不是很理解，希望各路大神来指点！