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有关工具变量和虚拟变量的问题，新手求指点！在线等！
星星star
7134 10
2015-12-11
悬赏 1 个论坛币 已解决
有几个问题，
1,做两变量间相关性分析时需不需要加像行业，时间这样的虚拟变量？
2，我的自变量是薪酬水平和薪酬差距，因变量是公司成长性，自变量分别与因变量回归。考虑到有内生性，将全国各省平均工资水平和基尼系数分别作为了工具变量，但在做二阶最小二乘法时，工具变量和行业虚拟变量，还有地区变量高度相关，所以想问这种情况该如何解决？如果出现了这种情况是不是就得把之前模型里面的虚拟变量删掉呢？

求解答，拜谢各位！

最佳答案

xddlovejiao1314 查看完整内容

第一个问题，变量间两两相关分析一般是针对连续性变量的，所以在我个人看来不用加行业，时间这样的虚拟变量。 第二个问题，你的工具变量选得合不合理由于不是你这个方向的，无从给予更多建议。不过，工具变量与行业虚拟变量高度相关。如果是这样，建议诊断下是不是严重多重共线性，如果不是，那即使变量间相关也没事，但如果诊断结果表明存在严重多重共线性。那可能你需要重新找工具变量或正如你所说将行业的虚拟变量删除 ...
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xddlovejiao1314
2015-12-11 17:24:23
    第一个问题，变量间两两相关分析一般是针对连续性变量的，所以在我个人看来不用加行业，时间这样的虚拟变量。
    第二个问题，你的工具变量选得合不合理由于不是你这个方向的，无从给予更多建议。不过，工具变量与行业虚拟变量高度相关。如果是这样，建议诊断下是不是严重多重共线性，如果不是，那即使变量间相关也没事，但如果诊断结果表明存在严重多重共线性。那可能你需要重新找工具变量或正如你所说将行业的虚拟变量删除。祝好运~
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星星star
2015-12-11 17:44:39
这个帖子写错了论坛币个数，另一个同内容的帖子有40个币，因为我本身币不太多，还请好心人帮帮忙谢谢！
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星星star
2015-12-11 19:15:45
xddlovejiao1314 发表于 2015-12-11 17:51
第一个问题，变量间两两相关分析一般是针对连续性变量的，所以在我个人看来不用加行业，时间这样的虚拟 ...
请问就是在原模型下诊断多重共线性吗
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xddlovejiao1314
2015-12-11 19:23:50
星星star 发表于 2015-12-11 19:15
请问就是在原模型下诊断多重共线性吗
就自变量间呗。以自变量中的一个连续变量作为模型的因变量，以其余自变量作为模型自变量构建多元线性回归，看看VIF值大小。
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星星star
2015-12-11 22:02:02
xddlovejiao1314 发表于 2015-12-11 19:23
就自变量间呗。以自变量中的一个连续变量作为模型的因变量，以其余自变量作为模型自变量构建多元线性回归 ...
嗯嗯，谢谢啦，还有个问题呀请问你有没有碰到过工具变量用最小二乘做完之后和原模型直接回归做完结果一样的情况呀？这种情况说明什么呢？
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