请问时间序列中的协方差是否就是指方差

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收藏 2015-12-13

如图
我想知道时间序列如ARMA模型的序列其方差和自协方差是否相等？不等的话方差怎么求？

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2015-12-13 23:09:41

维兹发表于 2015-12-13 22:58
如图
我想知道时间序列如ARMA模型的序列其方差和自协方差是否相等？不等的话方差怎么求？

在概率论里面协方差
Cov（x,y）
＝E（xy）－E（x）E（y）
而方差是σ∧2＝（1╱n）（∑（Xi-X）^2）

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2015-12-13 23:18:04

自协方差一般是同一变量不同时期的方差，当时期相同就变成方差了

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2015-12-14 14:22:16

crystal8832 发表于 2015-12-13 23:18
自协方差一般是同一变量不同时期的方差，当时期相同就变成方差了

明白了谢谢

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2015-12-14 14:23:15

四分之三13 发表于 2015-12-13 23:09
在概率论里面协方差
Cov（x,y）
＝E（xy）－E（x）E（y）

谢谢哈～自协方差r0应该就是方差啦

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