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为什么深度虚值看跌期权价格高于BS公式的出的理论价格
twilight1120
7410 12
2015-12-14
这个问题是老师扔给我们进行讨论的，我自己拿了美股几家公司的数据把BS的理论价值算了出来，在实际中的确是出现了ask的价格高于BS理论值。我是个大三的学生，还是个新手，求高手能帮我一下~谢谢

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Chemist_MZ
2015-12-15 04:56:40
Because in the real market equity price distribution is not lognormal (like fat tail), and the volatility is not constant over the life of the option.

There are well known issues.
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twilight1120
2015-12-16 13:55:00
Chemist_MZ 发表于 2015-12-15 04:56
Because in the real market equity price distribution is not lognormal (like fat tail), and the volat ...
thank you very much. After the question, i did do some researh and find the problems of the BS model. thank you very much.
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kyle.
2015-12-16 14:37:14
1. 波动率不是常数，和标的价格以及距离到期时间有关 2. 各种行情发生的概率不是对数正态，有可能有偏度。 3. ask价不高于理论价，做市商怎么赚钱？
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Ste『fan』ie
2015-12-16 16:03:47
请问楼主美股期权的数据要去哪里找啊？
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twilight1120
2015-12-16 16:29:13
Ste『fan』ie 发表于 2015-12-16 16:03
请问楼主美股期权的数据要去哪里找啊？
可以在雅虎finance首页界面的左边搜索栏里直接搜索公司名，或者是在左侧导航栏中market data 进去往下找也能有，但是基本只有当天的数据，历史数据没找到。其他的像是彭博，wind啊有终端的话也是可以的，但是我自己的wind学生账号没找到美股期权的数据，估计比较全的要找彭博或路透这样的终端。
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