如何建立季节性ARIMA模型

wangwenjin0829

9036

收藏 2015-12-15

我的原始数据具有周期性，通过一次季节性差分之后，没有趋势差分，用得到的平稳时间序列进行ARMA建模，得到ARMA（5,6），数学模型该怎么写呢。一般形式的SARIMA形式如图

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

wangwenjin0829

2015-12-15 17:11:15

是不是下面的第二表达式呢，求赐教（不好意思第一个公式写错了，删除不了）

附件列表

QQ截图20151215171009.png

原图尺寸 8.2 KB

公式

1.png

原图尺寸 8.27 KB

公式

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

wangwenjin0829

2015-12-15 21:40:04

也就是d=0的时候，各位大神，求赐教啊

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ls1216

2015-12-18 16:53:36

利用你的记号可以表示如下：
\[\phi_5(B)(1-B^4)y_t=\theta_6(B)\epsilon_t\]

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

wangwenjin0829

2015-12-18 20:30:13

ls1216 发表于 2015-12-18 16:53
利用你的记号可以表示如下：

谢谢，请问你见没见过这种形式的模型，就是p=5,q=6,d=0,P=Q=0,D=1

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ls1216

2015-12-19 10:24:17

wangwenjin0829 发表于 2015-12-18 20:30
谢谢，请问你见没见过这种形式的模型，就是p=5,q=6,d=0,P=Q=0,D=1

如果模型残差都通过检验，说明这个模型是充分的，那应该就没什么问题

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群