全部版块 我的主页
› 论坛 › 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 › 悬赏大厅
事件研究法中AR的计算问题
小白爱这个世界
3773 7
2015-12-16
悬赏 1 个论坛币 未解决
样本有好几十家公司，每家公司对应一个或者多个事件日，从CSMAR下载了数年市场综合回报率和个股回报率，那么问题来了，如何计算事件窗口（-60，+60）的AR呢？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
921125
2015-12-17 10:02:36
超额收益是实际收益与预期收益之差，你得先用估计窗口数据计算参数，参数计算之后用公式计算事件窗内个股的预期收益，之后做差就可以算出超额收益了。几十家样本公司每一家都是这么算。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

921125
2015-12-17 10:05:50
顺便说一句，你这悬赏一个论坛币还不如不给。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

xll466
2015-12-18 19:07:38
事件分析法所用数据.xls
大小:(28.5 KB)

只需: 1 个论坛币  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

尹宝蓝
2019-2-27 09:32:38
921125 发表于 2015-12-17 10:02
超额收益是实际收益与预期收益之差，你得先用估计窗口数据计算参数，参数计算之后用公式计算事件窗内个股的 ...
事件研究法如果一个公司事件日的个股回报率没有的话，是把这个公司样本删除么？求大神解答
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

尹宝蓝
2019-2-27 09:58:16
xll466 发表于 2015-12-18 19:07
数据我买了，事件研究法如果一个公司事件日的个股回报率没有的话，是把这个公司样本删除么？求大神解答
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群