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2015-12-19
为什么说回归模型中误差项存在序列相关时,ols估计不再是无偏的
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2015-12-19 22:49:04
和假设条件有关
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2015-12-19 23:03:18
问题错误
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2015-12-20 00:25:14
jngod 发表于 2015-12-19 23:03
问题错误
我是看到书上这样子说的  然后看不懂。
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2015-12-20 09:10:08
Maverick~Chen 发表于 2015-12-20 00:25
我是看到书上这样子说的  然后看不懂。
若序列相关引起了解释变量和随机误差项的相关性,破坏了外生性假设,这时OLS估计是有偏非有效的。若果是纯粹的序列相关,不破坏外生性假设,OLS估计仍是无偏的。
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2015-12-23 10:05:51
纯粹的序列相关只影响有效性(t统计量不准确),不影响无偏性。
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