一阶自相关 prais 因变量滞后

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收藏 2015-12-20

大神们好小弟有以下问题请教，
假设现在存在一阶自相关，有如下几种做法修正：1.将因变量滞后一期作为解释变量
2.用prais外加robust或者聚类稳健标准误进行修正

问题：
1.上述做法对吗？
2.若对，那么应该如何甄别？

麻烦大神们了

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夏目贵志

2015-12-21 00:05:49

处理自相关问题属于比较基本的计量知识。实际中怎么做其实还是次要，因为自相关问题很多时候是因为模型设定错误导致的，而时间序列模型里常见的自相关问题都有比较标准的处理方法。关键是要搞清楚里面的理论知识。建议楼主参考一下http://eml.berkeley.edu/~powell/e240b_sp06/sernotes.pdf

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