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2015-12-21
悬赏 500 个论坛币 未解决
高悬赏,请大牛们来指导:问题一、请尽可能简洁的说明Unrestricted VAR、VEC 、Bayesian VAR三者之间的不同和适用范围。我分析的是N个变量和二级市场某指数之间的滞后影响。哪个VAR更适用?
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问题二、在EVIEWS操作中,贝叶斯VAR有Litterman/minnesota、Normal-Wishart、sims-zha(normal-wishart)、sims-zha(normal-flat)四种类型,并且相应的还有univariate AR estimate、diagonal VAR estimate和full VAR estimate,这四种类型和下面的三个选项是什么意思?
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问题三、VAR滞后阶数我的出来4阶是最优。然后拟合出来得R^2  0.91不错,但是调整后的R^2只有0.6,请问是因为我的变量太多了吗?是否还可以预测?

问题四、此时的脉冲响应图是否还有效?我对脉冲响应图的理解是,某变量产生1个标准差,导致我们要分析的这个变量产生的变动情况。这样理解是否正确?
问题五、做ARMA模型的预测的时候,有一个选项是ignore ARMA,勾不勾这个对结果影响还挺大的,请问这个是什么意思?
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2015-12-21 18:02:07
你好,做这些东西时,请问仔细看过书了吗?推荐高铁梅的书!1、看过的话应该知道,数据的平稳性不同则选择不同的三个选项!若数据都是平稳的则选第一个,数据不平稳但存在协整选第二个(VEC),数据不稳定也不协整则不能建模!2、至于贝叶斯,根据研究的需求而定!3、拟合优度检验R方。。不用管它!至于问什么,看看伍德里奇的计量经济学吧,里面介绍挺好,首先明白R方是干啥的,及R方怎么用。4、脉冲。。是内生变量的一个正冲击对被解释变量的影响,此时一定要注意图像中正负二倍标准差偏离带是收敛的!5、ignore是忽略的意思,此时不考虑存在ARMA情况,至于ARMA是啥呢,看看书吧。。一定要先看书在写作!
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2015-12-21 18:22:58
qq87257410 发表于 2015-12-21 18:02
你好,做这些东西时,请问仔细看过书了吗?推荐高铁梅的书!1、看过的话应该知道,数据的平稳性不同则选择不 ...
最关心的贝叶斯和VAR没解释。
1. 数据是平稳的,都处理过了。但是发现贝叶斯的VAR比非限制性VAR效果更好。您说的根据研究需求而定是指什么呢?
2. 高铁梅的是书里对VAR也看R^2,见p251。我一开始只看脉冲的,不看R^2,但是后来看到有的书里说VAR某种程度上可以代替ARMA GARCH来做预测。所以我才尝试make model找出较高R^2的。不知道您有没有尝试过,滞后阶数不同,VAR的脉冲完全不同。我选择的最优滞后阶数的VAR^2也很高。
3. 脉冲当然是收敛的。数据都是平稳的,怎么可能不收敛。我的问题是,一个正冲击,指的是内生变量一个标准差波动的冲击吗?比如脉冲响应图A滞后一阶对比B的冲击显示的是100,那么是A变动一个标准差,会导致下一期B有一个正向的100个点的冲击。一个正冲击中,1个到底是多少?
4. ARMA是做预测的时候出现的那个选项。我知道ARMA是啥,garch是啥,但是为什么做预测的时候反而要忽略arma呢?不需要您翻译ignore是什么意思哈,我知道。麻烦您也操作一下,做arma预测,勾选了ignore arma,我不知道背后的具体含义是啥。
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2018-4-23 18:05:56
同问,请问楼主的疑惑解答了吗?
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