如何在R中做wald检验？

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收藏 2015-12-23

基于一个简单的三元线性回归模型，需要对其中两个解释变量的系数进行wald检验，如何实现？是需要加载相应的程序包？还是需要先编一个小程序？谢谢

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2015-12-23 14:52:58

只看一个系数的话，等价于 z-test，这个结果会给出
如果同时test多个系数，那可以自己写个函数，有公式

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2015-12-23 16:22:53

ntsean 发表于 2015-12-23 14:52
只看一个系数的话，等价于 z-test，这个结果会给出
如果同时test多个系数，那可以自己写个函数，有公式

能不能再详细点，我手边的R语言书上只讲了如何编写做区间估计得函数，木有说如何编写做wald检验的函数，谢谢

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2015-12-23 18:33:48

论坛上有Applied Econometrics with R 这本书，里面讲系数的假设检验

你可以看看这两个函数
library("AER")

linearHypothesis()
waldtest()

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