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WALD检验能够比较两个变量大小关系吗？
lwjlvlv
23410 20
2011-05-21
  本人一篇文章计量部分用STATA得到回归结果，然后根据其中两个主要解释变量对被解释变量回归系数的大小不同，得出二者对被解释变量影响的“经济显著性”水平存在比较大的差异的结论。审稿人认为不严谨，应通过构建一个WALD统计量来检验两个变量系数的大小关系，并相应给出统计量值与P值。
   但是我感觉好像WALD检验只能检验变量之间是否相等，请问如何检验两个变量之间的大小关系，还是我的结论有点“画蛇添足”？
   请各位指点！非常感谢！
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sungmoo
2011-5-21 17:49:59
Anonymous 发表于 2011-5-21 15:59
  本人一篇文章计量部分用STATA得到回归结果，然后根据其中两个主要解释变量对被解释变量回归系数的大小不同，得出二者对被解释变量影响的“经济显著性”水平存在比较大的差异的结论。审稿人认为不严谨，应通过构建一个WALD统计量来检验两个变量系数的大小关系，并相应给出统计量值与P值。
   但是我感觉好像WALD检验只能检验变量之间是否相等，请问如何检验两个变量之间的大小关系，还是我的结论有点“画蛇添足”
help suest

Example 2: Do coefficients vary between groups? ("Chow test")
    . webuse income
    . regress inc edu exp if male
    . estimates store Male
    . regress inc edu exp if !male
    . estimates store Female
    . suest Male Female
    . test [Male_mean = Female_mean]

*以上不是通常的Chow检验（F检验）。
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lwjlvlv
2011-5-21 21:06:28
你的意思明白，但是是基于两个回归结果进行检验；但是问题是：就单一回归方程结果的两个自变量系数的大小进行比较。
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sungmoo
2011-5-22 07:14:52
lwjlvlv 发表于 2011-5-21 21:06 你的意思明白，但是是基于两个回归结果进行检验；但是问题是：就单一回归方程结果的两个自变量系数的大小进行比较。
reg y x1 x2 x3
**或
xtgls y x1 x2 x3 [,...]
**之后

test x1=x2

******

先要理顺这里的逻辑线条：首先看一下该检验的结果（原假设是：x1与x2的系数相等），若检验结果未拒绝原假设，也就不该进一步考虑两个系数“谁大谁小”了。
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lwjlvlv
2011-5-22 10:05:03
reg y x1 x2 x3
怎样比较x1和 x2系数的大小
好像wald检验只能检验x1=x2,
能否用wald检验x1>x2
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sungmoo
2011-5-22 10:37:38
lwjlvlv 发表于 2011-5-22 10:05 好像wald检验只能检验x1=x2,
能否用wald检验x1>x2
（当然，检验前首先需要考虑x1与x2是否是同一意义的量，并且它们的单位是否相同）

检验的原假设只能采用等号（这样才能构造相关检验统计量）。

你不妨考虑采用：

test x1-x2=0.01（或其他某个正数）
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