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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
107704 52
2016-03-30
悬赏 150 个论坛币 已解决
最近在学空间计量模型,在做空间面板数据分析时,到底SLM、SEM和SDM三个模型选择哪一个合适,需要做LM、LR和Wald检验,但stata怎么做LM、LR和Wald检验啊,具体命令又是什么呢,有没有大神能稍微指点一下啊,谢谢!附上三大模型Stata计量:
xsmle y x1 x2 x3,fe/re model(SAR) wmat(w) dlag noeffects
xsmle y x1 x2 x3,fe/re model(sem) emat(w) noeffects
xsmle y x1 x2 x3,fe/re model(sdm) wmat(w) dlag noeffects
现在就是苦恼怎么检验,选择哪一个?

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优雅的胖子 查看完整内容

以固定效应模型为例 LR检验: reg y x1 x2 x3 est store m_ols reg y x1 x2 x3 dum*,nocons est store m_fe lrtest m_ols m_fe wald检验: xtreg y x1 x2 x3,fe //这是普通的固定效应回归,最下面那行就是wald检验 LM检验: xtreg y x1 x2 x3,re vce(cluster id) xttest0
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2016-3-30 16:54:12
以固定效应模型为例
LR检验:
reg y x1 x2 x3
est store m_ols
reg y x1 x2 x3 dum*,nocons
est store m_fe
lrtest m_ols m_fe
wald检验:
xtreg y x1 x2 x3,fe  //这是普通的固定效应回归,最下面那行就是wald检验
LM检验:
xtreg y x1 x2 x3,re vce(cluster id)
xttest0
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2016-7-23 17:18:20
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2016-9-29 15:53:45
teenchee 发表于 2016-7-23 17:18
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请问您问题解决了吗?
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2016-10-5 10:52:18
优雅的胖子 发表于 2016-10-1 16:14
以固定效应模型为例
LR检验:
reg y x1 x2 x3
强!
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2016-10-6 09:48:59
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