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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2015-12-23
近期想用面板数据研究我国OFDI对进出口的影响,需要用到F检验和豪斯曼选择模型,发现目前有两种F检验,一种基于stata软件,用F检验来选择混合模型和固定效应模型,
另外一种基于Eviews软件,用F检验选择不变参数、变截距、变参数模型。
基于Eviews的F检验我应该选择变参数模型。接下来需要用豪斯曼检验来检验使用固定效应还是随机效应,做豪斯曼检验之前都要先估计随机效应模型的结构。
现在问题是,我的数据是11年10+个国家的“胖”面板数据,在Eviews上面的pool面板上面做不了豪斯曼检验,因为做不了变系数随机效应的估计,模型提示说:Random effects estimation requires number of cross sections>number of coefs for
coefs for between estimator for estimate of RE innovation variance    但是在stata上确是可以用胖面板数据做豪斯曼检验,然而,stata不能考察变参数模型。所以,面临着模型选取和模型检验的矛盾。
那么我是该用stata忽视变参数模型的合理性还是用Eviews忽视随机和固定效应呢?
     看相关实证文献,感觉明明做不了豪斯曼检验的胖面板数据别人任然挂出来了豪斯曼检验结果,觉得蹊跷,难道是我不会用pool数据?
     网上找了好几天也没有人讨论这个问题,还请各位前辈老师指点一二。谢谢!

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2015-12-23 22:03:00
问题还是在于您使用的问题,一般来说除非您要考虑参数的时变特征,否则大多数情况下我们都是用FE和RE即可的
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2015-12-24 20:49:02
crystal8832 发表于 2015-12-23 22:03
问题还是在于您使用的问题,一般来说除非您要考虑参数的时变特征,否则大多数情况下我们都是用FE和RE即可的
嗯,最终我还是选择用stata,毕竟是短面板,谢谢您!
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