其实我前面是用的事件研究法，计算了每家公司窗口期内各天的累计异常收益，和媒体关注变量，想做成事件序列模型，被解释变量是窗口期内每天所有公司的在该日的异常收益率的平均值（时间序列），解释变量是所有公司在该日的媒体关注变量（也是时间序列），还想加入企业性质等哑变量。我尝试用stata处理了一下，有结果，没出错，但是看不出是事件序列模型，不知道对不对。
我又把媒体关注变量的滞后变量加入解释变量中，L.cu_cov 表示，显示错误：time variable not set。这说明之前出来的结果也不是时间序列模型的结果对吗？应该怎样改呢?怎样把它设置成时间序列模型呢? @夏目贵志 @蓝色。谢谢
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