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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2846 1
2015-12-25
悬赏 10 个论坛币 已解决
各位老师们,我的问题是这样的:
我现在希望借用FF3因子模型来计算中国上市公司的资本成本,各个变量的数据都已经齐全,但问题在于,我希望对于每一个Stckd类别的t-60期至t-1期的数据进行回归并保存三因子的系数。我之前采用了bcoeff命令,但却对t-60至t-1期这个条件无能为力。希望大家能给我指点迷津,谢谢!

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夏目贵志 查看完整内容

你需要的是参考help rolling~当然,也可以自己写循环。但是用rolling命令会更简单。帮助文件里有例子。
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2015-12-25 13:07:19
你需要的是参考help rolling~当然,也可以自己写循环。但是用rolling命令会更简单。帮助文件里有例子。
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