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如果时间序列过短，会带来什么问题

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收藏 2015-12-25

如果时间序列过短，会带来什么问题

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2015-12-26 11:39:19

时间序列数据和截面数据最大的不同在于存在相依性，或者说渐进独立性，如果时间序列过段，统计推断不满足中心极限定理，容易造成误判。比如单位根检验在时间序列较短时就会存在power的问题

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2015-12-28 10:49:12

直接的问题就是统计检验不可靠。

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