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2015-12-27

请教一下大家,我需要做一个非平衡面板数据回归,解释变量mmmnnn需要滞后一期,在做具体回归时,


我直接使用reg  y  mmm_l nnn_l命令,这则命令的回归结果是不是OLS的混合面板数据回归呢?

如果上面的也算面板数据回归,那与xtreg  y  mmm_l nnn_l命令的区别是什么?

具体的程序如下图,大家帮忙看一下是否存在问题:

xtset number year         //设定面板数

  

  genmmm_l=L.mmm    //解释变量滞后一期

  

  gennnn_l=L.nnn

egen miss = rmiss(mmm_l)  //删除缺失变量

drop if miss!=0

reg  y  mmm_l nnn_l

具体的数据格式如下图:


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2015-12-27 21:37:56
reg做的是混合OLS回归,就是一般横截面数据的多元线性回归,只是在里面加个体的固定效应和时间效应等虚拟变量,而xtreg做的是面板回归,其处理和一般的OLS回归不同。建议看看陈强老师的《高级计量经济学及Stata应用》一书,上面有几种方法的介绍。链接:https://bbs.pinggu.org/thread-3812173-1-1.html。祝好运~
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2016-5-5 12:53:43
reg是混合ols,加个体虚拟变量后完全等价于xtreg,fe,楼上的不要误导,本质全都是ols,xtreg的组内差分法只是一种数学简化,本质从未改变
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2017-10-26 11:04:03
记住一点,面板数据最好使用xtreg,一般不会出错!
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