浅浅的答复，看起来你得有一套固定方法，从节假日网站上爬数据下来，以判断某一天是否是节假日。

周六、周日应该算Holiday么？如果是的话，我的想法就是把每周的第一个交易日和最后一个交易日作为接近Holiday的交易日，以此来构建一个虚拟变量，有什么建议么？

因为我对股票交易日这些也不懂，只是SAS中是很容易判断一个日期是星期几，这样你很容易能找到周一和周五

至于老历的节日，是算不出来的，需要从互联网获得信息

data a;
   do y=2014 to 2015;
   do m=1 to 12;
   do d=1 to 31;
   date=mdy(m,d,y);
   wk=weekday(date);
   format date yymmddn8.;
   if date^=. then output;
   end;
   end;
   end;
   drop m d y;
run;
proc sort data=a;by date;
run;
data a;
   set a;
      retain week 0;
          if dif(wk)<0 then week=week+1;
run;
proc sort data=a;by week date;
run;
data a;
   set a;by week;
      start=first.week;
          end=last.week;
run;
基本上 將股票依照日期排序好  
這樣做就沒問題

最好就是自己写个日历数据