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8061 10
2016-01-01
请用适当软件模拟某股票(期望为0.001,标准差为1.5)的布朗运动过程,最后直接把运动图截图上传,万分感谢。


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2016-1-1 15:27:52
求助!
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2016-1-1 18:03:44

求助!大神帮解决
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2016-1-2 12:42:04
假设该一般化的维纳过程(布朗运动)的描述如下:
1.jpg
其中μ为瞬时期望漂移率,即股票收益期望值0.001;sigma为瞬时标准差,即股票波动率;现生成一维布朗运动;
布朗运动的一维随机序列图:
1.jpg
此例选自郑志勇老师的《金融数量分析——基于MATLAB编程》;代码如下:
文件BrownM.m
function data=BrownM(Npoints,Mean,Std,Opt)
%code by ariszheng@gmail.com
%2009-6-13
dt=1;
if Opt==1
%%
% standard Brownian motion
    data=[0 cumsum(dt^0.5.*random('Normal',Mean,Std,1,Npoints))];
    figure
    plot(0:Npoints,data);
elseif Opt==2
    figure
    data = cumsum([zeros(1, 3); dt^0.5*random('Normal',Mean,Std,Npoints-1,3)]);
    plot3(data(:, 1), data(:, 2), data(:, 3), 'k');
    pcol = (data-repmat(min(data), Npoints, 1))./ ...
             repmat(max(data)-min(data), Npoints, 1);
    hold on;
    scatter3(data(:, 1), data(:, 2),data(:, 3), ...
             10, pcol, 'filled');
    grid on;
    hold off;
else
    error('Opt=1 or Opt=2')
end


文件BrownMtest.m
%test BrownM
Npoints=1000;
Mean=0.001;
Std=1.5;
Opt=1;
dataA=BrownM(Npoints,Mean,Std,Opt);    %生成一维布郎运动随机序列

% Opt=2;
% dataB=BrownM(Npoints,Mean,Std,Opt);   %生成二维布朗运动随机序列

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2016-1-2 20:00:05
accumulation 发表于 2016-1-2 12:42
假设该一般化的维纳过程(布朗运动)的描述如下:

其中μ为瞬时期望漂移率,即股票收益期望值0.001;sig ...
谢谢
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2016-1-2 20:09:00
仿鄀淺愺 发表于 2016-1-2 20:00
谢谢大神,我参考的也是这个教材,但自己总是运行不出来,谢谢啦!十分感谢!
不客气。
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