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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2014-10-23
wenti.JPG wenti1.JPG 问题一:布朗运动经过时间,则布朗运动的改变量,不是服从均值为0,标准差为的正态分布吗?为什么自己用这样的代码标出来的图像明显不是股价图形呢,我理解是布朗运动的增量太大了,但按照定义,不就应该是这样写代码吗??
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2014-10-23 18:10:10
第二个问题,第一张图片里的dw=0+0.1*rand(1,1),不是应该写成dw=0+sqrt(0.1)*normrnd(0,1)吗???
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2014-10-23 18:14:42
12321321.JPG 12113.JPG
按照第一不是应该这样吗??
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2014-10-24 08:34:54
fabregasmu 发表于 2014-10-23 18:10
第二个问题,第一张图片里的dw=0+0.1*rand(1,1),不是应该写成dw=0+sqrt(0.1)*normrnd(0,1)吗???
rand肯定是错的,可以用randn,或者你说的noramrnd
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2014-10-24 08:36:45
fabregasmu 发表于 2014-10-23 18:10
第二个问题,第一张图片里的dw=0+0.1*rand(1,1),不是应该写成dw=0+sqrt(0.1)*normrnd(0,1)吗???
correct
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2014-10-24 09:25:22
No I don't see there is problem in your code. Choose some reasonable parameters such as sigma=0.3, Lt=1; step=1/252, mu=0.15. It should looks good.
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