求助帖！最近在用Diebold(2009)的MEASURING FINANCIAL ASSET RETURN AND VOLATILITY SPILLOVERS, WITH APPLICATION TO GLOBAL EQUITY MARKETS 和Diebold(2011) Better to give than to receive: Predictive directional measurement of volatility spillovers 中提到的溢出指数这一指标。Diebold提出溢出指数怎么构造之后，并没有给出它的显著性检验统计量，所以也就没办法从统计学角度得出我们算得的溢出指数是否显著。
在此求助各路大神们，看看从计量统计上来看，应该如何构造这个检验统计量？
下面是模型的大致构建，具体请见附件图片：
1）首先建立VAR模型，假设是2个变量的VAR（滞后阶2）
2）转换成移动平均的形式
3）做h步（h=1,2,3...）的方差分解，方差分解之后将每一变量来自非自身冲击的部分加和，标准化，即得到总溢出指数。

这个总溢出指数的检验统计量应该如何构造呢？

感谢！