是这个吗？

完成var或svar后，执行

varnorm, j

不是向量回归的。。。我是想用Jarque-bera检查股票指数的daily return的序列的是否服从正态分布...

以下是引用maverick113在2009-2-12 16:05:00的发言：

1.请问Jarque-bera检验在stata中怎么做？

2.ARCH效应的LM检验怎么在STATA中实现？

3.ARCH阶数的确定，比如ARCH(2)还是ARCH(3),eviews中是用AIC和SC准则确定。在stata中怎么判断ARCH的阶数？

谢谢~

以下内容来自stata高级视频教程：    

  * 正态分布检验
      qnorm rr_hu, grid     /*Q-Q图，对尾部特征比较敏感*/
      pnorm rr_hum, grid  /*对中间部位比较敏感*/ 
 *  综合处理
      archqq rr_hu   /*需要下载*/

    *
    *-- 检验ARCH效应： Engle(1982)
    *
    *   Step1: reg y x (OLS), 得到残差序列 e_t ；
    *   Step2: reg e2_t e2_t-1 ... e2_t-p (OLS)，得到 R2 ；
    *   Step3: 构造统计量 LM = T*R2 -- Chi2(p) ；
   
   
  *== 例2：上证综指收益率的 ARCH(p) 模型
      use B6_hs_index.dta, clear
      * 简单分析：OLS
      reg rr_hu
      predict e, res
      gen e2 = e^2
      reg e2 L(1/6).e2
     
   *- 检验 ARCH 效应是否存在：archlm 命令
      regress rr_hu
      archlm, lag(1/20)
     
      regress rr_hu L(1/3).rr_hu
      archlm, lag(1/20)

我试了楼上的，没结果显示啊

能说详细点么