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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
14073 1
2016-01-12
请教各位,据说stata消除自相关的方法有很多
newey y x,lag(n)
prais y x,corc
prais y x,rho(dw)
arima y x,ar(1)
请问当DW值显示有自相关的时候,应该使用上述哪个命令来做,或者说哪个命令用的最多,效果最好?

另外,如果出现高阶自相关时,arima y x,ar(2)无法同时加入ar(1)和ar(2)项,这时应该如何处理呢?eviews是可以同时加入的

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2016-1-13 00:41:11
首先,很多情况下是不存在“消除”自相关的可能的。当然有些因为模型设定问题导致的自相关在模型设定正确的情况下是可以“消除”的。
再就是,DW检验只用于检验一阶自相关。当然是可以使用,但是并不要过度依赖这个检验结果。
应该使用上述哪个命令来做,或者说哪个命令用的最多,效果最好?
取决于你对你的数据的内容形式和含义的判断,跟哪个命令用得多没有任何关系。更不要基于“效果”“好不好”来选择用什么命令。

arima的那个问题,如果要同时加入,把ar(2)改成ar(1/2)就好了。
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