<p>Var(au)=a*Var(u)*a'</p><p>a是kxn阶非随机变量矩阵k=1,2,3...，u是n维随机变量列向量</p><p>如果您知道这部分内容在哪本教材里有，请告诉我，我自己去看也行</p><p>谢谢！！</p>