毕业论文模型，求前辈指点stata用法

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收藏 2016-01-18

RI(t+1)=w*RI(t)+V(t)+eV(t+1)=r*V(t)+e*
RI 和 V 是变量，w r 是系数，e 和 e* 是 error term
我收集到的数据所谓面板数据（panel data），短而宽（时间序列不长（６到１０年的annual data），公司很多（９００多个）），貌似eview处理不了。所以在同学建议下尝试stata, 还是个完全的新手，要如何操作啊，可能的话尽量详细些，真的刚刚接触stata。谢谢。

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ZenosLau89

2016-1-18 18:34:02

RI(t+1)=w*RI(t)+V(t)+e V(t+1)=r*V(t)+e*
方程组，为啥我打回车了，它不认

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xddlovejiao1314

2016-1-19 00:19:08

ZenosLau89 发表于 2016-1-18 18:32
RI(t+1)=w*RI(t)+V(t)+eV(t+1)=r*V(t)+e*
RI 和 V 是变量，w r 是系数，e 和 e* 是 error term
我收集到的 ...

谁说Eviews解决不了额。理解了该模型原理，需要做哪些检验，stata和Eviews都可以解决额。推荐陈强老师《高级计量经济学及stata应用》。论坛有电子版。祝好运～

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夏目贵志

2016-1-19 01:10:25

不太清楚你在说什么，可以参考下
https://bbs.pinggu.org/thread-3760176-1-1.html

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ZenosLau89

2016-1-19 11:59:44

xddlovejiao1314 发表于 2016-1-19 00:19
谁说Eviews解决不了额。理解了该模型原理，需要做哪些检验，stata和Eviews都可以解决额。推荐陈强老师《高 ...

我看的书上说，貌似EVIEW只能处理长而窄的面板数据，就是时间序列要长过截面（time series长于cross section），要不就会报错。

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ZenosLau89

2016-1-19 12:04:12

夏目贵志发表于 2016-1-19 01:10
不太清楚你在说什么，可以参考下
https://bbs.pinggu.org/thread-3760176-1-1.html

RI(t+1)=w*RI(t)+V(t)+e

V(t+1)=r*V(t)+e*

就是这么一个方程组作回归，面板数据，几百个公司，六到10年的年度数据，RI 和 V 是变量， w 和 r 是系数，e 和 e* 是error term， stata要怎么做啊。语句怎么写之类的。刚刚接触stata。论文写到这一步干不下去了。同学之间也只会各自的模型。

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