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2016-01-18
今天做了一个分组回归,出现以下情况,请教各位学友。
将样本分成两组A和B,两组中Y对X的回归结果均显著,邹检验的结果显示二者存在显著差异。
在进一步解释时发现以下情况:A组中X的系数大与B组中X的系数,但是,A组中X系数对应的T值小与B组中X系数对应的T值,那么,现在是A组中X对Y的影响更为显著,还是B组中X对Y的影响更为显著?
谢谢大家!

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2016-1-19 00:08:20
myshare007 发表于 2016-1-18 22:09
今天做了一个分组回归,出现以下情况,请教各位学友。
将样本分成两组A和B,两组中Y对X的回归结果均显著, ...
为何不将样本合在一起,设置一个虚拟变量代表A与B进行回归呢?
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2016-1-19 10:15:41
xddlovejiao1314 发表于 2016-1-19 00:08
为何不将样本合在一起,设置一个虚拟变量代表A与B进行回归呢?
感谢您的回复,我这个当时做的时候交互项的结果不显著,就做了分组,但是出现了这种情况,不知道显著性怎么判断,怎么做解释。
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2016-1-19 10:17:22
分组回归比较系数 而不是比较T值
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2016-1-19 10:30:05
myshare007 发表于 2016-1-19 10:15
感谢您的回复,我这个当时做的时候交互项的结果不显著,就做了分组,但是出现了这种情况,不知道显著性怎 ...
    人为的根据一定的标准将样本分为两份,这可能导致样本选择偏误的问题。建议就在一个总的样本里讨论现在的这个问题。如果非要分组讨论,我还是上面那个意思,A与B将总体样本分成2份了,各自反映的子样本总体都不一样,就没有啥可比性了(即使两个模型的指标都一样)。因为子总体变异的信息都不一样,没有多大的可比性。
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2016-3-28 14:02:29
您好,请问邹检验的stata命令应该如何写?
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