我有问题请教Los27option

金多多lym

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收藏 2016-01-20

老师：我有问题请教Los27option，delta hedging 在Day1 borrow 17010 那么原来初始价值639795应该加上17010才是最后的金额，应为找外面的人借钱了哇。为什么还是639795呢？

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金多多lym

2016-1-20 11:43:18

QQ图片20151221225401
借到的17010是用来购买额外的14个option的。所以在最后一行计算总头寸的价值的公式中，597是包含了这14个额外option之后新的所需option的总个数，而-17010则因为是借的，即short position，所以是负号。所以算出来还是639795.

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