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2016-01-21
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大神们,求助。。。。  毕业论文要用到johansen test 但是这个输出已经看晕了。。有几个问题想问一下。
1. 做johansen的时候lag 怎么选呢? 我看到之前有人用然后出现一个各种可以看几个lag是optimal的那个表格,里面有SC AIC什么的,那个是怎么出来的?哪个function?

2. 这个图里, 表格中 none*, at most 1 这些都代表什么意思啊。。然后后面的prob怎么才能看出是否有协整?

3. 表格下面的那句话, Trace test indicates 1 cointegrating eqn和 Max-eigenvalue test indicates no cointegration. 这两句话是不是不是很重要,还是主要是看表格里面的critical?  我之前做过一个,两个time series,但是trace下面那句话说indicates 2 coin..这不可能吧。。

4. 下面的这些coefficient都分别可以看出来什么啊。。。。

求大神解答。。非常感谢。。。
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2016-1-21 09:30:07

lag一般会设置一个比较大的数 但不太会超过12
图中的none atmost1等表达的是说没有协整关系 最多有一个协整关系 然后你看后面的P值 若小于0.05则拒绝前面的原假设
从你的结果来看 使用trace test的话有一个协整关系 使用max eigenvalue test的话是没有协整关系的
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