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2009-07-30
如题,模型中残差序列的检验在5%的显著性水平下刚好通过,JOHANSEN检验通不过,请问还能做格兰杰因果检验吗?谢谢谢谢!!!!
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2009-7-30 22:00:18
只要存在协整关系,必然存在格兰杰因果关系
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2009-7-30 22:00:56
残差通过,说明存在协整关系,就可以做因果检验了
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2009-7-30 22:06:35
残差通过,应该是可以做格兰杰因果检验的
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2009-7-31 11:10:39
谢谢以上热心的各位!
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2009-7-31 15:24:30
如果原序列不存在自相关的问题,可以通过EG两步法做协整检验,Johansen协整检验主要用于VAR模型。通过了协整检验才能说明变量之间存在着长期稳定关系,这时候才能做格兰杰因果关系检验,否则,两个没有长期稳定关系变量,谈何因果关系。
必需说明一点:一定要先做协整检验,才能做格兰杰因果关系检验;至于是用EG两步法还是Johansen协整检验,要根据不同的变量决定。
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