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2016-01-22
问:陈强老师,《高级计量经济学与stata应用》第29章(598页)关于huasman检验的表述是否是错误的,通常来讲,检验统计量都会给出相应的p值。然而stata只给出了chi2(4)的值为-55.17,并判断可以接受随机效应的原假设。这个是何道理呢? 这个结论与书中15章(269页)通过观察p<0.05来判断应该拒绝随机效应不同。

再者由lesage编的matlab代码如下:
% Hausman test FE versus RE of model + spatial autocorrelation
hausman=(berrorfe-berrorre)'*inv(covberrorre-covberrorfe)*(berrorfe-berrorre);
dof=length(berrorfe);
probability=1-chis_prb(abs(hausman),dof);
% Note: probability > 0.05 implies rejection of random effects model in favor of fixed effects model
fprintf(1,'Hausman test-statistic, degrees of freedom and probability = %9.4f,%6d,%9.4f \n',hausman,dof,probability);
如果实证结果如下,那该选择随机还是固定。
Hausman test-statistic, degrees of freedom and probability =  -36.0075,    11,   0.0002

答:
如果豪斯曼统计量为0,则p值为1,接受原假设。类似地,如果豪斯曼统计量为负数,则可视其为0,即p值为1。只有豪斯曼统计量为正数且很大,才可能拒绝原假设。
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2018-10-14 21:10:06
这么说,我这个检验应该不能拒绝原假设,得选随机效应了?matlab做的,Hausman test-statistic,degrees of freedom and probability= -20.2446,    13,   0.0893,
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2019-6-22 16:33:01
你好,本人正在毕业论文中,焦头烂额,关于空间计量运行到huasman检验的这一部分出现了问题,不知道该如何解决,还请帮帮忙 360截图20190622162911711.jpg
图中是我按照所运行中的结果标出的矩阵行和列,都检验的那一步显示维数不对,不知道该如何解决
请问是否方便告知你的运行huasman完整代码是什么?
感恩感恩
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