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16345 12
2012-12-25
     use hsng2.dta, clear  
     ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), small
        est store gmm
     regress rent pcturban hsngval              
        est store ols
        
     hausman gmm ols      
这是高级视频班的,前面执行都对,然后我执行最后那条命令时,显示红色字样:
hausman cannot be used with vce(robust), vce(cluster cvar), or p-weighted data

不知道是怎么回事
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2012-12-25 22:03:06
ivregress gmm默认的var-cov matrix是经过robust处理,所以如果按照error提示不能加入vce,那就要改写如下
webuse hsng2.dta, clear  
ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), wmat(un)
        est store gmm
     regress rent pcturban hsngval              
        est store ols
      hausman gmm ols

另外,检验内生性,可以直接使用2sls
webuse hsng2.dta, clear  
ivregress 2sls rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4)
        est store 2sls
     regress rent pcturban hsngval              
        est store ols
      hausman 2sls ols
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2012-12-27 17:40:01
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2014-5-27 23:29:57
哈哈,两年后还有我能用到,多谢分享
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2014-6-16 10:22:54
很好
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2015-5-5 20:41:51
多谢多谢哈,哇哈哈哈
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