迴歸檢定分二種,一種叫做總體檢定,也就是看迴歸方程式是否成立,這個F檢定須看ANOVA表

第二種叫個別檢定,也就是看個別的系數,這才是T檢定,這要看第二個表

R平方須看ANOVA表,將REGRESSION/TOTAL之值就是R平方

Durbin–Watson 是看有無Autocorrelation,最好是近似2,最不好是近似0或4

VIF=1/(1-R^2),被用來檢測multicollinearity

我看你列出二行迴歸公式,我猜想你大概是想比較哪一個公式較好,你可以採用 Chow test,或是自己用手算,再用F檢定

我將自己用手算的公式寫下來

F=[(R21-R22)/(df2-df1)] / [(1-R21)/df1],其中R21是公式1的R平方,R22是公式2的R平方

貌似 DW  检验是推断小样本序列是否存在一阶自相关的统计检验方法

看了楼主的数据里面 不是小样本啊