自己顶一下。。有人知道怎么做吗~~或者就三个问题中的一个也好呀~

异方差Stata中命令后面加robust就行，也就是怀特稳健标准误。

第一， 做white test 的code就是 MODEL dependents=<regressors> < / white > ; /*which display heteroscedasticity-consistent standard errors*/
第二，不好意思啊没看懂(￣▽￣") ......

第三，根据咱的理解，是要把year这个变量做成dummy variable。 （不知道对不对啊）那么year这个变量是随机的，等于1,2,3,4.......k。一共要建立k-1个虚拟变量。如果year=1 是基组，那么，最后跑reg的时候要包含其他k-1个虚拟变量。
咱是这样建的虚拟变量（year2,year3,year4.......yeark）
if year=2 then year2=1; else=0;
if year=3 then year3=1; else=0;
if year=4 then year4=1; else=0;
.......
if year=k then yeark=1; else=0;

这样建立的是除了基组以外的所有虚拟变量。然后跑reg 的时候y= x1 x2 year2 year3 ... yeark 才会看到针对每一年的0.0
因为咱不用STATA所以不知道一不一样什么的.......
希望咱的回答对您有所帮助或是启发
谢谢

太谢谢啊~
再请问一下，那SAS中，在回归时进行cluster调整要怎么做您知道吗？就是要“对回归模型统计量的标准误差进行聚类处理”。

明白了谢谢~