基于沪铜市场最优套保比率的研究 - 经管之家

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基于沪铜市场最优套保比率的研究

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收藏 2009-02-24

摘要:
套期保值者所面对的主要风险是基差风险，传统套期保值（1：1套保）在实际运用中经常会由于基差的剧烈波动而造成额外的损失。本文通过对沪铜历史数据的研究，利用OLS，ECM，ECM-GARCH等模型对各种方法所获得的套期保值比率进行了验证

关键字: 沪铜，,套期保值，最优套保比率， ECM， GARCH

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