zwf0000 发表于 2016-3-31 21:07 
按照文献《多指标面板数据融合聚类分析》说的,就是直接把数据一年年摞起来,然后直接因子分析就好了。这 ...
非常感谢楼主的解答。我做的是多个影响因素的因子分析,有12年的17个城市的8个解释变量,考虑到会存在多重共线性,所以想通过因子分析法,提取公共因子,来减少解释变量的个数,并且可以降低多重共线性。我有分年做过因子分析,虽然每年都是提取的3个公共因子,但是不能保证每年的公共因子所包含的指标是相同的,并且如果按照这一方法利用每年的每个城市的因子得分进行面板回归,效果一点都不好。因为我想利用提取的公因子得分来代替原始解释变量跟被解释变量做面板回归,所以我觉得应该每年的公因子所包含的指标是相同的,这样才有意义,我是把数据摞起来做的因子分析,这样再利用每年因子得分作为解释变量进行面板回归,效果明显要好。不知道,我这样做是否合适呢?烦请楼主帮忙解答,万分感谢!!!