<p>请问面板数据中到底怎么判断是系数相同还是系数不同??</p><p>论文选了在华外资银行对我国商业银行绩效影响的实证分析，看很多文献都是说得用面板数据的固定效应模型,</p><p>具体公式是:</p><p>Iit=α0+α1Ft+α2Bit+α3Gt+ Uit </p><p>Iit作为被解释变量，表示中资银行绩效指标的变量, Ft表示t时间外资银行进入程度的变量。Gt表示宏观层面的控制变量。Bit代表银行自身的控制变量。 </p><p>在做回归的时候在common coefficients中输了 f? g? c </p><p>在cross-section specific中输了b? </p><p>这样理解对么?F,G每年的数据是相同的，而B每年对不同银行的数据是不同的</p>