假设有n只股票，以t+1期的收益率为因变量，t期收益率和t期换手率为自变量做回归分析。因为之前对数据的一些处理（如去掉涨跌停板日等），每支股票的交易日不同（包含五年的交易日）。
我现在用sas编程，想问下应该从哪方面着手。IMl模板可以处理面板数据，但我现在看到的资料都是具有相同时期的数据处理。