论文选了在华外资银行对我国商业银行绩效影响的实证分析，看很多文献都是说得用面板数据的固定效应模型,

具体公式是:

Iit=α0+α1Ft+α2Bit+α3Gt+ Uit

Iit作为被解释变量，表示中资银行绩效指标的变量, Ft表示t时间外资银行进入程度的变量。Gt表示宏观层面的控制变量。Bit代表银行自身的控制变量。

在做回归的时候在common coefficients中输了 f? g? c

在cross-section specific中输了b?

可在Cross-section选项中选了Fixed后，一直谈出来对话框说"Near singular matrix"

求教下，这到底哪出问题了，急啊,,在线等