面板回归时间效应的联合性显著检验

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收藏 2016-02-07

请问在stata里如何做面板回归时间效应的联合性显著检验（检验是否有必要加入时间效应)，这个联合性显著检验的原假设是什么？感谢！

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2016-2-12 09:33:51

reg y x i.year
testparm i.year
原假设是所有的时间效应的变量系数都是0

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2016-2-13 16:59:47

夏目贵志发表于 2016-2-12 09:33
reg y x i.year
testparm i.year
原假设是所有的时间效应的变量系数都是0

好的，谢谢

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2018-3-23 19:42:57

夏目贵志发表于 2016-2-12 09:33
reg y x i.year
testparm i.year
原假设是所有的时间效应的变量系数都是0

版主，这个检验是不是过强了，我做一个估计4个时间系数，2个5%显著，做联合检验不拒绝原假设，也就是说认为不应该考了时间效应，但是从拟合优度上来看其实差别很大，不考虑时间效应甚至模型的F检验都不能通过

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