各位大神！

请问如果我需要做挂钩指数的结构性理财产品定价
我确定波动率和无风险利率用matlab做蒙特卡洛模拟沪深300指数，根据此路径

存在一个问题：
做蒙特卡洛模拟的前提是一般假设股票价格服从对数正态分布，那么在做实证的时候，我可以直接假设沪深300指数服从对数正态分布吗？还是可以直接假设？有什么理论依据吗？

如果不可以，那沪深指数是不是就不能做蒙特卡洛模拟来模拟未来价格？这个实证的大前提就是错的？

小女子在此谢过！ 若有回帖必当重谢！