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论文中probit模型回归结果系数解释
随遇而安吧r
81819 13
2016-02-12
在看论文过程中，文中利用probit模型进行回归，对变量估计系数的解释为：“估计系数0.233所代表的的偏效应是 相比于未获得银行授信的企业，获得银行授信的企业存在研发投资的概率高8.79个百分点。” 请问后面这个8.79是如何得到的呢？多谢！
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夏目贵志
2016-2-13 04:21:58
Stata手册margins命令的methods and formulas部分有很好的解释。
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随遇而安吧r
2016-2-15 19:28:57
夏目贵志 发表于 2016-2-13 04:21
Stata手册margins命令的methods and formulas部分有很好的解释。
多谢！再请问是从help中找吗？
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言尹
2016-2-15 21:37:08
随遇而安吧r 发表于 2016-2-12 12:22
在看论文过程中，文中利用probit模型进行回归，对变量估计系数的解释为：“估计系数0.233所代表的的偏效应是 ...
用probit模型后，他的回归系数不同于普通回归，要进一步求边际效应，命令是mfx。之后得出的才是x对y的影响。
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夏目贵志
2016-2-15 23:36:02
随遇而安吧r 发表于 2016-2-15 19:28
多谢！再请问是从help中找吗？
help出来的viewer窗口里有链接到pdf帮助文件。我这里是r.pdf的1394页。
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随遇而安吧r
2016-2-20 14:56:52
言尹 发表于 2016-2-15 21:37
用probit模型后，他的回归系数不同于普通回归，要进一步求边际效应，命令是mfx。之后得出的才是x对y的影响 ...
现在在明白了，多谢解答！
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