本人在做股价同步性的模型时，需要针对每年（如2005年）对个股周收益率（该年有52个周）与a股市场周收益率（也有52个样本）进行回归。这样如果样本期间是2001至2010年，公司是全部a股，这样需要回归很多次。我的问题是如何将分年度按周回归后的拟合优度r2保存为一个变量?我试用了scalar r2=e(r2)。但是没有任何结果。请大家帮帮忙。谢谢。