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作时间序列VEC的脉冲响应分析的疑问?
楼主
leidenuniv
7636
6
收藏
2009-03-04
请教大家一个问题:
在做完时间序列的VEC分析后,继续作基于VEC的脉冲响应分析时,发现除了有脉冲响应函数曲线以外,没有两个代表正负标准偏离带的虚线,这是为何呢,而在做VAR的脉冲响应分析时,是有三条曲线的(一条脉冲响应曲线,两条虚线),这是为什么呢,能使VEC的脉冲响应分析图也出现三条曲线吗?非常感谢!
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全部回复
沙发
aqwer2003
2009-3-4 22:36:00
好像各代表不同的置信区间
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藤椅
hanceland
2009-3-8 09:39:00
楼上正解。
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板凳
springflora
2009-11-9 16:32:50
响应期限怎样决定的啊?按什么规则?
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报纸
mengfanqiang
2009-12-6 21:06:13
响应期限我一般根据稳定截止时期来确定,不知道这样对不对
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地板
shijianping
2009-12-7 22:22:44
虚线代表置信区间。你可以通过设置选项(显示置信区间)来显示虚线。至于响应期,一般要看曲线趋于稳定,但最大好像不能超过样本容量
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7楼
192834
2015-1-4 20:41:41
VEC已经有单位根了,就木有置信区间了。
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