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2009-03-04

看了国内某校的题目问问大家:判断对错且说明原因。谢谢大家!

a.       In the presence of hetroskedasticity, the White procedure is the best solution because it will provide an efficient estimator for the coefficients.

b.    In the linear regression framework, the OLS is equivalent to the MLE if the error terms are normally distributed. The normality assumption is also necessary for the estimator to be “consistent and asymptotic normal”.

 

 

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2009-3-5 12:46:00

White检验没关注,等高手来吧

第二个很简单,林文夫或伍德里奇的书里交代得很清楚:前半句是正确的,后半句则是错误的——要得到一致估计和渐进正态只需要线性、满秩、外生或前定的假定,时间序列还需要遍历平稳和二阶距有限的鞅差分序列假定。正态假定只是为了好计算。

PS,不是原经济中心的题目吧?

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2009-3-5 16:49:00

第一题目需要考虑条件,是否有自相关。如果没有,是。如果有,则不是。
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