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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2011-01-17
做eviews操作的时候有个问题困扰我很长时间了,想请教各位大虾这是一个 ls gdp c export 模型,很简单,就是有自相关,所以我们通常在后面加AR(1)、AR(2)。。。直到消除自相关为止。这个题加个AR(1)就行了
但我不明白的是:输出结果
Estimation Equation:
=========================
GDP = C(1) + C(2)*EXPORT + [AR(1)=C(3)]
Substituted Coefficients:
=========================
GDP = 412943.568988 + 1.37438486754*EXPORT + [AR(1)=0.985797357865]
中的“+ [AR(1)=0.985797357865]”。你能把它的数学表达式告诉我么?
难道是:GDP = 412943.568988 + 1.37438486754*EXPORT+ 0.985797357865*GDP(-1)?

还有一个检验自相关的问题:对残差序列采用回归检验法验证自相关时,采用的ARMA建模方法,输出的
e=0.79e(-1)+[MA(1)=0.88]  我不太懂它的数学含义,如果想把它也写成数学表达式是什么呀?
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2011-1-19 17:15:52
怎么没有人能回答这个问题呀?
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2011-3-3 09:27:49
没人回答,是因为这个问题根本没有人去深究。AR(1)从字面上来理解,就是1阶的Autoregressive Model,就是加了一个被解释变量的1阶自回归进去
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2011-3-3 10:15:34
仔细检查了一下,其实AR(1)在Eviews当中实际上是指,将原来包含自回归的 error term 保存下来之后,将 error term 的滞后一阶放入方程中回归。这个结果大致等于因变量 lag(1)的结果。
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2011-3-20 22:45:54
多谢大侠!!!哈哈!!
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2011-3-26 19:40:31
我也懊恼这。 向大侠学习了~
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